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什么是KD指标?用KD随机指标判断价格找买点技巧

目录
  • 什么是KD 指标?(Stochastic Oscillator)
  • RSV指标与KD指标
    • RSV指标
    • KD指标
  • KD 指标的超买与超卖
    • KD 指标的黄金交叉与死亡交叉
      • KD 指标的钝化与背离
        • 如何在币安的Trading View 上使用KD 指标?
          • 使用KD指标的优缺点
            • 总结

              kd 指标是用来分析价格的强弱以及预测价格反转信号的技术分析方法,也是目前多数加密货币投资者在币安上用来判断价格的方法。本篇文章我将会讲解kd 指标的意义、操作与实际应用,也会搭配币安binance 的tradeview 图表进行加密货币价格判断的实际操作。

               意义 内容
              RSV 未成熟随机指标 表示一段时间内价格的相对强弱
              KD指标 随机指标 经过RSV加权平均后的数值,同样表示一段时间内价格的相对强弱
              超买区 KD > 80 市场过热,为放空讯号
              超卖区 KD 市场过冷,为买进讯号
              黄金交叉 K值由下往上超越D值 一段时间内,价格将持续上涨
              死亡交叉 K值由上往下跌破D值 一段时间内,价格将持续下跌
              KD钝化 KD值长期在超买/超卖区 KD值失去参考意义
              KD背离 KD走势与价格走势相反 通常暗示价格即将反转

              什么是KD 指标?(Stochastic Oscillator)

              上一篇文章,我们介绍的移动平均线的使用方法:

              • 币安技术分析教学:移动平均线MA (Moving Average)、葛兰威尔八大法则

              今天我们会介绍另一个基本的技术分析指标,KD 指标。

              KD指标的中文,指的是「随机指标」。

              随机,指的是价格在一段时间内相较于价格上下范围的比例。

              KD 指标可以看出一些事情:

              • 目前价格的相对强弱
              • 目前市场的情绪

              在使用上,KD 指标是基于以下前提:

              • 上涨时,当日收盘价总是朝向当日价格波动最高价接近。
              • 下跌时,当日收盘价总是朝向当日价格波动最低价接近。

              在了解KD 指标之前,我们要先认识RSV (Raw Stochastic Value,未成熟随机指标),

              因为KD 指标其实是从RSV 衍生出来的数值,两者概念上是相同的。

              RSV指标与KD指标

              RSV指标

              RSV 的原理很简单,他是求出「目前价格」相较于过去一段时间其最高价、最低价的强弱:

              • Cn:目前价格
              • Hn:过去n 天内最高价
              • Ln:过去n 天内最低价

              当RSV 接近100%,就表示收盘价接近过去一段时间的最高点,我们通常会说RSV 高表示最近价格很强。

              当RSV接近0%,就表示收盘价接近过去一段时间内的最低点,我们通常会说RSV 低表示最近价格很弱。

              简单地说,RSV 越接近100%,则越强,越接近0%,越弱。

              KD指标

              那什么是KD 值呢?其实他是从RSV 衍生算出的数值,概念上是相同的。

              KD 指标又可以拆为K 值和D 值:

              K值

              首先我们先知道,K值是由RSV 计算出来的数据,原理是取「昨日的K 值」和「今日的RSV」去做加权平均。

              权重我们通常会取三等份,两等份给昨日K 值,一等份给今日RSV (这代表昨日K值影响力会大于今日的RSV),

              K 值的详细计算公式如下:

              • α:权重分配,α 越大,受当日价格影响越大,我们通常带入1/3。
              • Kn-1:昨日K值
              • Kn:今日K值
              • RSVn:今日RSV

              从公式你可以发现,当α = 1 时,K 值其实就会等于RSV。

              由于K 值对于价格变动的反应较为灵敏,因此称为快线。

              D值

              K 值是RSV和昨日K 值的加权平均,而D 值则是K 值和昨日D 的加权平均。

              详细计算公式如下:

              • α:权重分配,α 越大,受当日K 值影响越大,我们通常带入1/3。
              • Dn-1:昨日D 值
              • Dn:今日D 值
              • Kn:今日K 值

              当α = 1 时,D 值其实就会等于K 值。

              D 值对于价格变动的反应较为缓慢,因此称为慢线。

              简单整理一下你会发现以下的路径:价格强弱影响RSV,RSV影响K值,K 值影响D值。

              这就是KD 指标的计算原理。

              那为何我们不直接使用RSV 指标,而是要改用KD 指标呢?

              答案是:「因为RSV 太容易受到价格波动影响。」

              假设今天价格突破了过去一段时间内的新高点,RSV 就会大于100%;相反地,价格如果创新低,RSV 就会变成负值,这样在实务上使用会有些麻烦。

              另外RSV 对于价格变动太过灵敏,想要以此作为买卖讯号杂讯实在过多,因此才会衍生出经过加权平滑的KD 指标。

              了解了KD 的原理后,接下来我们来KD 指标该怎么实际运用,简单列出市场常用的法则。

              PS 这些经验法则不代表百分之百的胜率,实际运用上还是要搭配其他指标,以及透过经验来调整自己的投资策略。

              • 超买与超卖
              • 黄金交叉与死亡交叉
              • 钝化与背离

              KD 指标的超买与超卖

              KD 值的范围是0 ~ 100 %,和RSV 一样。

              当数值越高,代表市场越乐观;数值越低,则代表市场悲观;若处在50% 左右,则代表多空平衡。

              因此我们可以用这个原理去判断市场的情绪。

              当KD 值> 80% 以上,代表市场过热,一般称为超买阶段,可以考虑放空。

              当KD 值

              KD 指标的黄金交叉与死亡交叉

              和均线一样,KD 值也有交叉的策略可以使用。

              交叉简单说就是一种买卖讯号:「当黄金交叉出现时,代表后续可能会持续上涨一段时间,当死亡交叉出现时,代表后续可能会持续下跌一段时间。」

              当K 线(快线)向上超过D 线(慢线),就代表黄金交叉,可以视为买进讯号,如果发生在超卖区更好。

              当K 线(快线)向下跌破D 线(慢线),就代表死亡交叉,可以视为卖出讯号,如果发生在超买区更好。

              KD 指标的钝化与背离

              「钝化」指的是指标失去作用的时期。

              由于KD 值是计算过去一段时间内价格的相对强弱,因此当价格趋势持续很长一段时间时,KD 值就会失去判断的信号。

              例如价格在过去30天内一直上涨,KD 值就会一直处在超买区,且不断来回交叉,但如果依照这个信号去放空,显然会造成损失。

              因此,当KD 值长时间都维持在超买或超卖区,通常KD 指标会失真,也就是失去判断的作用。

              「背离」指的是价格趋势和指标趋势不一致的状况,通常暗示价格即将出现反转。

              例如:今天价格创近期的新高,但是KD 指标却没有跟着创新高,这是一种背离,且暗示价格有可能转弱;

              同理,当价格创新低,但是KD 指标的却没有跟着创新低,同样是一种背离,且暗示价格有可能转强。

              背离有多种情况,而且不仅是KD 指标有背离状况,很多技术指标也可以套用,以下用表格简单说明KD 背离的几种状况:

              转弱背离 价格创新高 价格没创新高
              KD 创新高 转弱
              KD 没创新高 转弱
              转强背离 价格创新低 价格没创新低
              KD 创新低 转强
              KD 没创新低 转强

              如何在币安的Trading View 上使用KD 指标?

              进入币安交易所后,选择一个交易对,进入Trading View 介面,

              以下用BTC / USDT交易对来示范,按照下图步骤把KD 指标叫出来:

              接着系统就会在下方跳出「Stoch」,也就是KD 指标的英文,按下齿轮图示,可以去设定细节参数。

              首先在「输入数值」,一般我们会设定9 : 3 : 3。

              • 长度:代表你要取多长的时间计算KD,一般我们会用9 天或14 天。
              • 平滑K:代表我们计算K 值的权重,一般使用3,代表1/3。
              • 平滑D:代表我们计算D 值的权重,一般使用3,代表1/3。
                (关于权重可回到上文查看α 值的带入)

              接着跳到「样式」,

              我们可以设定超买超卖的上下限,一般会设定80/20,

              不过如果是波动较大的资产,如加密货币,也有的人会设定70 / 30 :

              回到主页,你就可以看到设置好的KD 指标分析坐落在分时走势图的下方:

              使用KD指标的优缺点

              KD 指标的优点是价格反应灵敏,对于中短线操作可以迅速反应市场状况,且时间长短可以根据投资人的喜好调整参数。

              • 可以灵敏地反映价格的变化
              • 使用起来简单方便,大多数网站都内建KD 指标

              KD 指标的主要缺点是,遇上大波段上涨或下跌行情,常常会让投资人只赚到一小个波段就提前出场(钝化),因此不适合长线操作。

              • 过于灵敏,杂讯比起一般技术指标来说更多(例如均线)
              • 由于是计算相对价格,因此无法判断长期趋势

              总结

              KD 指标是结合均线、动能、力道等概念的技术指标,使用起来非常简单好懂,可帮助投资人快速分析价格的相对强弱。

              在使用上,比较建议投资人结合均线、KD 指标一起分析,因为均线对于中长期的趋势会有比较好的判断,刚好弥补KD 指标的缺点,也可以结合我们之后会讨论的MACD 等其他技术指标,可以有更宏观的分析结果。

              以上就是什么是KD指标?用KD随机指标判断价格找买点技巧的详细内容,更多请关注本站其它相关文章!

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